Publications HAL de Ludovic Goudenège

2023

Preprints, Working Papers, ...

titre
A New Non-Linear Density Fluctuations Stochastic Partial Differential Equation With a Singular Coefficient of Relevance to Polymer Dynamics and Rheology
auteur
Ludovic Goudenège, Liviu Iulian Palade
article
2023
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https://hal.science/hal-04308655/file/2306.05800.pdf BibTex
titre
Backward Hedging for American Options with Transaction Costs
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
2023
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-04308637/file/2305.06805v2.pdf BibTex
titre
Numerical approximation of SDEs with fractional noise and distributional drift
auteur
Ludovic Goudenège, El Mehdi Haress, Alexandre Richard
article
2023
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https://centralesupelec.hal.science/hal-03715427/file/SDEapprox-paper-vArXiv1.pdf BibTex

2022

Journal articles

titre
Moving average options: Machine learning and Gauss-Hermite quadrature for a double non-Markovian problem
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
European Journal of Operational Research, 2022, 303 (2), pp.958-974. ⟨10.1016/j.ejor.2022.03.002⟩
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https://arxiv.org/pdf/2108.11141 BibTex
titre
Numerical and convergence analysis of the stochastic Lagrangian averaged Navier-Stokes equations
auteur
Jad Doghman, Ludovic Goudenège
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, 2022, ⟨10.1016/j.cam.2022.114446⟩
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https://hal.science/hal-03406041/file/Manuscript1.pdf BibTex
titre
Likelihood-based non-Markovian models from molecular dynamics
auteur
Hadrien Vroylandt, Ludovic Goudenège, Pierre Monmarché, Fabio Pietrucci, Benjamin Rotenberg
article
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2022, 119 (13), ⟨10.1073/pnas.2117586119⟩
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https://hal.science/hal-03621742/file/last-submitted-version.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Convergence of the stochastic Navier-Stokes-α solutions toward the stochastic Navier-Stokes solutions
auteur
Jad Doghman, Ludovic Goudenège
article
2022
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https://hal.science/hal-03794814/file/Mnscrpt-Hal.pdf BibTex
titre
Computing XVA for American basket derivatives by Machine Learning techniques
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
2022
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https://hal.science/hal-04308564/file/2209.06485v1.pdf BibTex

2021

Journal articles

titre
Revisiting the framework for intermittency in Lagrangian stochastic models for turbulent flows: a way to an original and versatile numerical approach
auteur
Roxane Letournel, Ludovic Goudenège, Rémi Zamansky, Aymeric Vié, Marc Massot
article
Physical Review E : Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 2021, 104, pp.015104. ⟨10.1103/PhysRevE.104.015104⟩
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https://hal.science/hal-03177667/file/Preprint_intermittency_LetournelGoudenegeZamanskyVieMassot.pdf BibTex
titre
Gaussian process regression for pricing variable annuities with stochastic volatility and interest rate
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Decisions in Economics and Finance, 2021, 44 (1), pp.26. ⟨10.1007/s10203-020-00287-7⟩
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BibTex
titre
Stochastic phase field $\alpha$-Navier-Stokes vesicle-fluid interaction model.
auteur
Ludovic Goudenège, Luigi Manca
article
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2021, 496 (1), ⟨10.1016/j.jmaa.2020.124805⟩
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https://hal.science/hal-01972807/file/NS-CH.2.1.2019.ARXIV.pdf BibTex

Book sections

titre
Variance Reduction Applied to Machine Learning for Pricing Bermudan/American Options in High Dimension
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Oleg Kudryavtsev; Antonino Zanette. Applications of Lévy Processes, Nova Science Publishers, 2021, 978-1-53619-525-5
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https://inria.hal.science/hal-03524108/file/1903.11275.pdf BibTex

2020

Journal articles

titre
Ergodicity of stochastic Cahn-Hilliard equations with logarithmic potentials driven by degenerate or nondegenerate noises
auteur
Ludovic Goudenège, Bin Xie
article
Journal of Differential Equations, 2020, 269 (9), pp.6988-7014. ⟨10.1016/j.jde.2020.04.047⟩
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https://hal.science/hal-03101180/file/Goudenege-Xie.pdf BibTex
titre
Machine learning for pricing American options in high-dimensional Markovian and non-Markovian models
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Quantitative Finance, 2020, 20 (4), pp.573-591. ⟨10.1080/14697688.2019.1701698⟩
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BibTex
titre
Computing Credit Valuation Adjustment solving coupled PIDEs in the Bates model
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Computational Management Science, 2020, 17 (2), ⟨10.1007/s10287-020-00365-6⟩
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https://hal.science/hal-01873346/file/CVA-ArXiv-HaL.pdf BibTex
titre
Weak convergence rates of splitting schemes for the stochastic Allen-Cahn equation
auteur
Charles-Edouard Bréhier, Ludovic Goudenège
article
BIT Numerical Mathematics, 2020, ⟨10.1007/s10543-019-00788-x⟩
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https://hal.science/hal-01764290/file/Brehier-Goudenege.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
$\alpha$-Navier-Stokes equation perturbed by space-time noise of trace class
auteur
Ludovic Goudenège, Luigi Manca
article
2020
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https://hal.science/hal-02615640/file/alphaNS.15.5.20.ARXIV.pdf BibTex

2019

Journal articles

titre
Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Computational Management Science, 2019, 16 (1-2), pp.217-248. ⟨10.1007/s10287-018-0304-2⟩
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BibTex
titre
ANALYSIS OF SOME SPLITTING SCHEMES FOR THE STOCHASTIC ALLEN-CAHN EQUATION
auteur
Charles-Edouard Bréhier, Ludovic Goudenège
article
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, 2019, ⟨10.3934/dcdsb.2019077⟩
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https://hal.science/hal-01688333/file/AC-19-01-FINAL.pdf BibTex

2018

Journal articles

titre
Statistical and probabilistic modeling of a cloud of particles coupled with a turbulent fluid
auteur
Ludovic Goudenège, Adam Larat, Julie Llobell, Marc Massot, David Mercier, Olivier Thomine, Aymeric Vié
article
ESAIM: Proceedings and Surveys, 2018, 65, pp.401-424. ⟨10.1051/proc/201965401⟩
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https://hal.science/hal-01884814/file/proceeding_proceeding.pdf BibTex

2017

Journal articles

titre
Numerical methods for piecewise deterministic Markov processes with boundary
auteur
Christiane Cocozza-Thivent, Robert Eymard, Ludovic Goudenège, Michel Roussignol
article
IMA Journal of Numerical Analysis, 2017, 37 (1), pp.170-208. ⟨10.1093/imanum/drv069⟩
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https://hal.science/hal-00917203/file/PDMPFrontiere_201.pdf BibTex

2016

Journal articles

titre
Pricing and hedging GLWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
auteur
Ludovic Goudenège, Molent Andrea, Antonino Zanette
article
Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 70, pp.38-57. ⟨10.1016/j.insmatheco.2016.05.018⟩
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BibTex
titre
Central Limit Theorem for Adaptative Multilevel Splitting Estimators in an Idealized Setting
auteur
Charles-Edouard Bréhier, Ludovic Goudenège, Loic Tudela
article
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2016, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods: MCQMC, Leuven, Belgium, April 2014, 163, pp.245--260. ⟨10.1007/978-3-319-33507-0_10⟩
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https://hal.science/hal-01074155/file/TCL_AMS-hal-arxiv.pdf BibTex
titre
Unbiasedness of some generalized adaptive multilevel splitting algorithms
auteur
Charles-Edouard Bréhier, Maxime Gazeau, Ludovic Goudenège, Tony Lelièvre, Mathias Rousset
article
The Annals of Applied Probability, 2016, 26 (6), pp.3559 - 3601. ⟨10.1214/16-AAP1185⟩
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https://hal.science/hal-01142704/file/BGGLR.pdf BibTex

2015

Journal articles

titre
A Wright-Fisher model with indirect selection
auteur
Ludovic Goudenège, Pierre-André Zitt
article
Journal of Mathematical Biology, 2015, 71 (6), pp.1411-1450. ⟨10.1007/s00285-015-0859-2⟩
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https://hal.science/hal-00925744/file/a_Wright_Fisher_model.pdf BibTex
titre
Asymptotic properties of stochastic Cahn–Hilliard equation with singular nonlinearity and degenerate noise
auteur
Ludovic Goudenège, Luigi Manca
article
Stochastic Processes and their Applications, 2015, 125 (10), pp.3785 - 3800. ⟨10.1016/j.spa.2015.05.006⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-01092481/file/CH-Bruit-Regulier-Final-nov-2014.pdf BibTex
titre
Analysis and simulation of rare events for SPDEs
auteur
Charles-Edouard Bréhier, Maxime Gazeau, Ludovic Goudenège, Mathias Rousset
article
ESAIM: Proceedings and Surveys, 2015, 48, pp.364-384. ⟨10.1051/proc/201448017⟩
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https://arxiv.org/pdf/1401.1380 BibTex

2014

Journal articles

titre
Numerical methods for piecewise deterministic Markov processes with boundary
auteur
Ludovic Goudenège
article
ESAIM: Proceedings and Surveys, 2014, 45, pp.338-348
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-01902024/file/proceedings-hal.pdf BibTex

Lectures

titre
Partial and Stochastic Differential Equations: Theoretical and Numerical Aspects
auteur
Ludovic Goudenège, Adam Larat
article
Doctoral. France. 2014
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https://hal.science/hal-02459966/file/MiniCoursIHES_1409_expand.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Analysis and simulation of rare events for SPDE
auteur
Charles-Edouard Bréhier, Maxime Gazeau, Ludovic Goudenège, Mathias Rousset
article
2014
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-00921680/file/proc_Cemracs3.pdf BibTex